Test

martedì 25 luglio 2017

Differenziale eurostoxx 50

La strategia in opzioni di ieri conforta l operatività del rimbalzo .
Certo che sta salendo pian piano e man mano che sale si avvicina al punto di resistenza di 3500-3520.




Continuiamo a seguire le tracce e come dei fidi "replicanti"  imitiamo ciò che fanno ;-)


PS
EurUsd ha dato lo strappo a 1.1713 ...vediamo se gli basta!
Un colpetto gli si da! Al massimo si stoppa

lunedì 24 luglio 2017

Dax 30 differenziale di open interest opzioni









Sulla scadenza opzioni agosto Dax 30  nella giornata di venerdì hanno posizionato una buona quantità di opzioni Put che hanno interessato gli strike 12200 e  12150. 



Il posizionamento netto della scadenza agosto inizia a vedere sullo strike 12400 le opzioni Put e per il momento la pila più alta la possiamo vedere a 12000 con 8528 contratti netti.




Graficamente  12400-300  è  stato negli ultimi mesi un punto di swing importante


Buona Giornata

venerdì 21 luglio 2017

EuroStoxx 50 Agosto


Queste sono le posizioni messe a mercato nel mese di Luglio per la scadenza Agosto


La strategia che ne deriva pone un area di non belligeranza tra 3400/25  e 3475

Il tutto si oppone a ciò che era già presente sulla scadenza Agosto  che vede al momento le opzioni  Put da strike 3500 andate  ITM


Buona Giornata 

mercoledì 19 luglio 2017

Euro Stoxx --Settimanale

Cosa vogliamo conoscere?


Tendenza di lungo periodo EuroStoxx 50




Le ultime 4 settimane hanno visto un range di oscillazione prestabilito (3450-3550), che è stato evidenziato indicando la barra toro, con la freccia in giallo più spessa.

Il movimento di correzione degli ultimi due mesi ha ritracciato il movimento di rialzo che era stato portato avanti  in sole due settimane . 
Questa correzione può aver assunto il significato  grafico della figura  "flag" e questa tesi  troverebbe conforto se EuroStoxx 50 tornasse sopra 3550-3600.
Al contrario sotto 3400 si punterebbe sicuramente ad obiettivi più bassi.

Detto questo per ora ci troviamo a lavorare in questi giorni tra 3450-3550 e sarà nostra cura per avere un ulteriore aiuto previsionale andare a verificare la movimentazione di opzioni per le scadenze future visto, che per luglio le straddle create sullo strike 3475   e visionate con l analisi differenziale delle ultime settimane ci hanno aiutato ad operare .




Per concludere ,graficamente siamo ben piazzati in un trend al rialzo dal 2016 ,indicato con la freccia gialla e che per il momento sta affrontando un semplice  periodo di "rifiato ".
Lo sguardo attendo a ciò che faranno  i diversi settori all interno dell indice europeo  ci daranno un ulteriore aiuto .
Negli ultimi mesi la continua corsa e poi tenuta del settore bancario ci ha evitato di intraprendere  posizioni short  strutturali su Euro Stoxx 50 .Sembra pero che negli ultimi giorni stia cambiando qualcosa ,ma non è detto per questo  che le banche vogliano tirare le cuoia  anzi  gli operatori potrebbero approfittare del  loro ritorno sui supporti per rimpinguare i portafoglio  con questa tipologia  azioni.

Buona Giornata e ICB   





martedì 18 luglio 2017

EuroStoxx : Differenziale complessivo di luglio sulla scadenza opzioni LUGLIO

Velocemente ...




Nell immagine postata sopra si vede  il differenziale opzioni registrato nel mese di luglio





La strategia che ne deriva  e   la base opzioni data  dal posizionamento netto a cui va abbinata


Buna Giornata!!

martedì 11 luglio 2017

Euro Stoxx 50 --Open Interest






Graficamente nei post precedenti  era già stata individuata la tendenza correttiva degli ultimi mesi. 
Lo spazio di prezzi è confermato  dal  calcolo  statistico che  racchiude al 68% di probabilità le quotazioni entro +/- 70  (140) punti fino alla scadenza .





Il posizionamento di OI del mese di luglio ci fa porre  l attenzione sullo strike 3475,che è stato il punto dove sono state posizionate sia call che put.(straddle) 
 C è stata inoltre  molta movimentazione di Call ,che sono andate a compensare la presenza maggiore di Put sugli strike inferiori a 3500  .





La situazione netta  del posizionamento OI  nella giornata di ieri è rappresentata nell' immagine dove  è possibile constatare che  la prima vera  barriera di  put  è posizionata sullo strike 3450 e quella di call sullo strike  3600.
Tra questi due punti c è la possibilità di veder oscillare il prezzo senza importanti ostacoli operativi 


In conclusione  graficamente  c è la possibilità di vedere il valore 3550 visto che nella parte finale di questa settimana ci sarà  l'uscita di dati importanti come la decisione tassi in Canada,  ma non dimentichiamoci il fatto che gli operatori hanno continuato a creare straddle 3475 a sole due settimane dalla scadenza tecnica  ,pertanto quella quota potrebbe essere raggiunta in modo veloce per poi magari tornare  nuovamente ad essere calamitati   dal valore di 3500.   


ICB a tutti e Buona Giornata ! 




venerdì 7 luglio 2017

DAX30 Open Interest

Cosa vogliamo vedere?

Come si stanno comportando gli operatori sugli strike   12300 e 12000  ?



Soliti grafici "magici "  ;-)   che ci consentono di vedere le posizioni nette su ogni strike .


A fine mese di giugno sugli strike 12000 e 12300  era posizionata la maggior parte di opzioni put





Al  06 di Luglio dopo  la discesa dell'indice  dax30 da area 12700 a 12400  si è vista la chiusura di una buona quantità di opzioni strike 12300.
Sia  chiaro la barriera di put è sempre li bella imponente pero alcuni operatori evidentemente hanno preferito iniziare a scansarsi  ;-)

Monitoriamo con cura sia la volatilità che il differenziale dell OI del future nei prossimi giorni!! 


Buona Giornata ! 

Range di Oscillazione Stimato EuroStoxx 50

Cosa voglio sapere?

Il possibile range di oscillazione del prezzo stimato dagli operatori





Lo smile di volatilità della scadenza Luglio, nel momento in cui ho creato l immagine  mostrava 
sull' ATM  una volatilità poco superiore al 14%.




Andando a simulare la vendita di una straddle strike 3450  vediamo che ci viene pagata 77 punti.
Si può pertanto individuare una fascia  di prezzi , per la scadenza tecnica di LUGLIO  ,che spazia tra 3530 e 3370  circa  .


Le fasce di prezzo giornaliere è possibile calcolarle inserendo i dati nella   maschera al link 
  
Buona Giornata



giovedì 6 luglio 2017

Analisi dell open interest

Cosa vogliamo sapere?

Ha utilità l analisi del differenziale di open interest?




Nessuno che sta leggendo  è uno sbarbato ;-) e sa interpretare cio che vede nell immagine
La straddle impostata l altro ieri ha un  significato operativo .
Chi la costruisce ipotizza che il prezzo non si allontani dallo strike interessato.




Ed in effetti negli ultimi giorni il grafico ci mostra lateralità.poco sotto area 3500

A questo poi va aggiunta l analisi della volatilita e della  movimetazione di OI che per inciso  negli ultimi 4 giorni è calato notevolmente.


Per rispondere alla domanda iniziale , affermo   che analizzare la movimentazione dell open interest  è"utile" ;-)

Buona Giornata 




martedì 4 luglio 2017

Eurostoxx50 Open Interest




L operatività con le  opzioni degli ultimi giorni ha pareggiato il posizionamento put call su strike 3525/3550