Test

lunedì 14 agosto 2017

Differenziale Euro Stoxx 50

L ipotesi che venerdì gli operatori potessero approfittare dell aumento di volatilità per  vendere opzioni era corretta.




Sia put che call   hanno visto una crescita , gli  strike interessati è possibile vederli nel grafico

Buona Giornata !

venerdì 11 agosto 2017

EuroStoxx50 Differenziale di Agosto

Differenziale tra il primo di agosto e la giornata di ieri .


 Senza tirarla troppo per le lunghe su agosto hanno ridotto il rischio , che sembra essere stato spostato su settembre


.

Buon Week End 

lunedì 7 agosto 2017

Differenziale di OI Eurostoxx 50 Agosto e Settembre

Ci sono diversi modo per osservare il posizionamento di OI 
Uno può essere quello di visionare in modo separatole call e le   per comprendere quali possano essere stati  i primi strike interessati dalle due diverse tipologie di opzioni .







3500  si direbbe il punto di incrocio 

Puo essere anche interessante andare ad osservare il divenire del posizionamento di OI su alcuni strike






3550  ha visto il continuo posizionamento di call  e solo qualche giorno fa si è vista   una diminuzione . Qui sarebbe opportuno andare a controllare se si tratta di rollata ...e questo lo lascio fare a voi  ;-)

Sullo strike 3500   la passione per lo strike call 3500  è ancora in essere nonostante lo strike sia stato interessato dalle quotazioni dell indice!


Il differenziale dal giorno 27 sulle due scadenze più vicine vede sempre interesse tra gli strike 3475 e 3550



Aggiungo infine un grafico a candele con le varie linee di tendenza.



Anche qui 3500  ha la sua  importanza ci passa la dinamica ribassista del movimento correttivo degli ultimi due mesi .  Superarlo portrebbe eurostoxx in area 3530

Buona Giornata ;-)

venerdì 4 agosto 2017

Dax30

Sul DAX30 il livello 12000  ha un importanza strategica.


Possiamo trovare conforto di questa tesi  sia dal  grafico a candele  che dalla operatività in opzioni  .







La strategia correttiva impostata quando  la scadenza agosto è passata front  pone un paletto alto a 12400  mentre quello basso è stato posizionato sotto 12000, evidentemente hanno paura che possa cedere?.
Questo non lo so pero a 12000  c è una bella pila di put che dovrà essere difesa con OI del future.
Pertanto molta attenzione se dovesse essereci un aumento anomalo dell OI  future 
visto che il dax nelle ultime settimane è il più debole tra gli indici azionari.


Buona Giornata 




Euro Stoxx 50





Innanzi tutto vediamo che il valore di contrattazione delle ultime giornate che oscilla intorno a 3450  è il punto di equlibrio   put/call del mese di Agosto.


 

Il posizionamento di OI da quando la scadenza Agosto è passato front vede un muro  di call a partire  dallo  strike 3500   e di  put  importanti   da  strike 3200


Il tutto va a creare una strategia che ha i suoi limiti tra 3400 e 3500 che si va ad incastrare bene   sul posizionamento di OI gia presente .

Pertanto i limiti per questa scadenza sono 3400 e 3500  ,oltre si dovrebbe intervenire con il future .





martedì 25 luglio 2017

Differenziale eurostoxx 50

La strategia in opzioni di ieri conforta l operatività del rimbalzo .
Certo che sta salendo pian piano e man mano che sale si avvicina al punto di resistenza di 3500-3520.




Continuiamo a seguire le tracce e come dei fidi "replicanti"  imitiamo ciò che fanno ;-)


PS
EurUsd ha dato lo strappo a 1.1713 ...vediamo se gli basta!
Un colpetto gli si da! Al massimo si stoppa

lunedì 24 luglio 2017

Dax 30 differenziale di open interest opzioni









Sulla scadenza opzioni agosto Dax 30  nella giornata di venerdì hanno posizionato una buona quantità di opzioni Put che hanno interessato gli strike 12200 e  12150. 



Il posizionamento netto della scadenza agosto inizia a vedere sullo strike 12400 le opzioni Put e per il momento la pila più alta la possiamo vedere a 12000 con 8528 contratti netti.




Graficamente  12400-300  è  stato negli ultimi mesi un punto di swing importante


Buona Giornata

venerdì 21 luglio 2017

EuroStoxx 50 Agosto


Queste sono le posizioni messe a mercato nel mese di Luglio per la scadenza Agosto


La strategia che ne deriva pone un area di non belligeranza tra 3400/25  e 3475

Il tutto si oppone a ciò che era già presente sulla scadenza Agosto  che vede al momento le opzioni  Put da strike 3500 andate  ITM


Buona Giornata 

mercoledì 19 luglio 2017

Euro Stoxx --Settimanale

Cosa vogliamo conoscere?


Tendenza di lungo periodo EuroStoxx 50




Le ultime 4 settimane hanno visto un range di oscillazione prestabilito (3450-3550), che è stato evidenziato indicando la barra toro, con la freccia in giallo più spessa.

Il movimento di correzione degli ultimi due mesi ha ritracciato il movimento di rialzo che era stato portato avanti  in sole due settimane . 
Questa correzione può aver assunto il significato  grafico della figura  "flag" e questa tesi  troverebbe conforto se EuroStoxx 50 tornasse sopra 3550-3600.
Al contrario sotto 3400 si punterebbe sicuramente ad obiettivi più bassi.

Detto questo per ora ci troviamo a lavorare in questi giorni tra 3450-3550 e sarà nostra cura per avere un ulteriore aiuto previsionale andare a verificare la movimentazione di opzioni per le scadenze future visto, che per luglio le straddle create sullo strike 3475   e visionate con l analisi differenziale delle ultime settimane ci hanno aiutato ad operare .




Per concludere ,graficamente siamo ben piazzati in un trend al rialzo dal 2016 ,indicato con la freccia gialla e che per il momento sta affrontando un semplice  periodo di "rifiato ".
Lo sguardo attendo a ciò che faranno  i diversi settori all interno dell indice europeo  ci daranno un ulteriore aiuto .
Negli ultimi mesi la continua corsa e poi tenuta del settore bancario ci ha evitato di intraprendere  posizioni short  strutturali su Euro Stoxx 50 .Sembra pero che negli ultimi giorni stia cambiando qualcosa ,ma non è detto per questo  che le banche vogliano tirare le cuoia  anzi  gli operatori potrebbero approfittare del  loro ritorno sui supporti per rimpinguare i portafoglio  con questa tipologia  azioni.

Buona Giornata e ICB   





martedì 18 luglio 2017

EuroStoxx : Differenziale complessivo di luglio sulla scadenza opzioni LUGLIO

Velocemente ...




Nell immagine postata sopra si vede  il differenziale opzioni registrato nel mese di luglio





La strategia che ne deriva  e   la base opzioni data  dal posizionamento netto a cui va abbinata


Buna Giornata!!

martedì 11 luglio 2017

Euro Stoxx 50 --Open Interest






Graficamente nei post precedenti  era già stata individuata la tendenza correttiva degli ultimi mesi. 
Lo spazio di prezzi è confermato  dal  calcolo  statistico che  racchiude al 68% di probabilità le quotazioni entro +/- 70  (140) punti fino alla scadenza .





Il posizionamento di OI del mese di luglio ci fa porre  l attenzione sullo strike 3475,che è stato il punto dove sono state posizionate sia call che put.(straddle) 
 C è stata inoltre  molta movimentazione di Call ,che sono andate a compensare la presenza maggiore di Put sugli strike inferiori a 3500  .





La situazione netta  del posizionamento OI  nella giornata di ieri è rappresentata nell' immagine dove  è possibile constatare che  la prima vera  barriera di  put  è posizionata sullo strike 3450 e quella di call sullo strike  3600.
Tra questi due punti c è la possibilità di veder oscillare il prezzo senza importanti ostacoli operativi 


In conclusione  graficamente  c è la possibilità di vedere il valore 3550 visto che nella parte finale di questa settimana ci sarà  l'uscita di dati importanti come la decisione tassi in Canada,  ma non dimentichiamoci il fatto che gli operatori hanno continuato a creare straddle 3475 a sole due settimane dalla scadenza tecnica  ,pertanto quella quota potrebbe essere raggiunta in modo veloce per poi magari tornare  nuovamente ad essere calamitati   dal valore di 3500.   


ICB a tutti e Buona Giornata ! 




venerdì 7 luglio 2017

DAX30 Open Interest

Cosa vogliamo vedere?

Come si stanno comportando gli operatori sugli strike   12300 e 12000  ?



Soliti grafici "magici "  ;-)   che ci consentono di vedere le posizioni nette su ogni strike .


A fine mese di giugno sugli strike 12000 e 12300  era posizionata la maggior parte di opzioni put





Al  06 di Luglio dopo  la discesa dell'indice  dax30 da area 12700 a 12400  si è vista la chiusura di una buona quantità di opzioni strike 12300.
Sia  chiaro la barriera di put è sempre li bella imponente pero alcuni operatori evidentemente hanno preferito iniziare a scansarsi  ;-)

Monitoriamo con cura sia la volatilità che il differenziale dell OI del future nei prossimi giorni!! 


Buona Giornata ! 

Range di Oscillazione Stimato EuroStoxx 50

Cosa voglio sapere?

Il possibile range di oscillazione del prezzo stimato dagli operatori





Lo smile di volatilità della scadenza Luglio, nel momento in cui ho creato l immagine  mostrava 
sull' ATM  una volatilità poco superiore al 14%.




Andando a simulare la vendita di una straddle strike 3450  vediamo che ci viene pagata 77 punti.
Si può pertanto individuare una fascia  di prezzi , per la scadenza tecnica di LUGLIO  ,che spazia tra 3530 e 3370  circa  .


Le fasce di prezzo giornaliere è possibile calcolarle inserendo i dati nella   maschera al link 
  
Buona Giornata



giovedì 6 luglio 2017

Analisi dell open interest

Cosa vogliamo sapere?

Ha utilità l analisi del differenziale di open interest?




Nessuno che sta leggendo  è uno sbarbato ;-) e sa interpretare cio che vede nell immagine
La straddle impostata l altro ieri ha un  significato operativo .
Chi la costruisce ipotizza che il prezzo non si allontani dallo strike interessato.




Ed in effetti negli ultimi giorni il grafico ci mostra lateralità.poco sotto area 3500

A questo poi va aggiunta l analisi della volatilita e della  movimetazione di OI che per inciso  negli ultimi 4 giorni è calato notevolmente.


Per rispondere alla domanda iniziale , affermo   che analizzare la movimentazione dell open interest  è"utile" ;-)

Buona Giornata 




martedì 4 luglio 2017

Eurostoxx50 Open Interest




L operatività con le  opzioni degli ultimi giorni ha pareggiato il posizionamento put call su strike 3525/3550

giovedì 29 giugno 2017

FCA ed ENI




Due titoli "pesanti" nel FTSEmib 40  hanno testato il supporto dinamico di lungo periodo.



Eni  ci si è appoggiata sopra





FCA  ha reagito come morso da una tarantola.



Euro Stoxx Open Interest ed altro

Cosa vogliamo sapere?

Diverse cose :-)





I titoli bancari restano nella parte alta del grafico .Per oggi annotiamo  l apertuta in gap up e  il successivo  ritorno verso il basso .




Graficamente euro stoxx 50 con il ribasso di oggi si trova sotto il valore di 3500  ed è andato a testare la parte bassa del canale che è possibile creare  con oscillazione dei prezzi degli ultimi 2 mesi 





In area 3500  ci troviamo a contatto con la prima vera barriera di put di supporto 






Nella giornata di ieri hanno creato una straddle piuttosto "massiccia"  con circa 30mila contratto per tipologia di opzione 




Questa è la nota dolente che mina i supporti precedenti ...Hanno incrementato OI del future ! 


Importante sara  il close di domani sera che andrà delineare la candela mensile di giugno! 

Buona Giornata ;-)




mercoledì 28 giugno 2017

Euro Stoxx 50 Deviazioni Standard

Cosa vogliamo sapere?

La volatilità implicita odierna come è rispetto a ieri  ?  e che range di oscillazione del prezzo possiamo attenderci?











Il confronto tra lo smile di ieri e di questa mattina ,ci indica che  si è verificato un incremento.I market maker prezzano un rischio maggiore ,anche se di poco .
Intorno all' ATM 3500  la VI si attesta poco sotto il valore del 15%



Utilizzando tale volatilità otteniamo il primo valore di supporto dato da 1 deviazione standard a 3480 ed un successivo a 3446. 

Il link per il calcolo delle DS ----> QUI   

Buona Giornata 













Bund posizionamento opzioni AGOSTO

Cosa vogliamo sapere?

Quale è  l'area di prezzo  che potrebbe supportare il movimento di discesa di questi giorni?




La situazione grafica ci indica dei livelli  statici di resistenza  in area 166  e di  supporto  a 160.
La serie di minimi superiori consente di delimitare un movimento dinamico il cui supporto  transita in questo momento a 161.50.





Il posizionamento di opzioni put pure è chiaro nell immagine  ed è un area che trova conforto anche nel grafico del prezzo  che è stato analizzato. 

Buona Giornata

martedì 27 giugno 2017

EuroStoxx50 Open Interest

Cosa ci interessa ?

Il posizionamento degli operatori piu "pesanti" sul mercato perchè hanno con molta probabilità un reparto studi piu strutturato  rispetto al nostro :-)  



Differenza di posizionamento opzioni tra le giornate del 20 al 26 giugno

Interessante la straddle sullo strike 3550  che si va a legare alla situazione laterale  dell indice degli ultimi giorni 




La strategia che ne deriva è quella che si vede nella parte alta dell immagine che segue 



Il posizionamento di inizio scadenza complessivamente non è variato  ,resta tra gli strike 3500 e 3650


Buona Giornata  .

venerdì 23 giugno 2017

Euro Stoxx 50 Open Interest

Differenziale di Open Interest  Euro Stoxx 50  scadenza Luglio


La volatilità rispetto a ieri non sembra essere aumentata e i due smile si sovrappongono quasi 







IL differenziale di ieri mostra la creazione di una straddle sullo strike 3550  con circa 15 mila contratti per tipo.


Le due immagini tutto sommato ci comunicano la stessa cosa ...ma chi osserva da tempo queste analisi lo sa  .
Sennò ...sappiatelo! ;-)


Buona Giornata