Test

lunedì 18 dicembre 2017

Differenziale eurostoxx50




Il posizionamento di OI su scadenza Gennaio 2018 dal giorno 06  al 14 dicembre  vede il massiccio posizionamento  DOTM accompagnato da un piu cauto incremento su strike intorno all ATM che va a confermare la figura tecnica a triangolo  del prezzo  nel  grafico a candele .


Buon Giorno!

sabato 16 dicembre 2017

Distribuzione Opzioni Call e Put per la scadenza GENNAIO 2018



La funzione di ripartizione ci mostra che le Put impegnano una quantità maggiore di strike rispetto alla Call



Nell' immagine si rileva che  la quasi totalità di call sono  state distribuite tra gli strike  3500/3800


Le Put mostrano  una distribuzione bimodale che vedono  impegnati gli strike DOTM  tra  2600-2900  e strike  più  vicini all' ATM tra  3200-3650





Infine inserisco la linea del  rapporto tra Put e Call dell ultimo trimestre su questa scadenza che nella giornata di giovedi scorso valeva 1.80.


Buona Giornata!

venerdì 15 dicembre 2017

Open Interest EuroStoxx50 Gennaio

Il differenziale di ieri   sulla nuova scadenza mostra una movimentazione insolita di CALL molto ITM



Oltre naturalmente  al massiccio  posizionamento DOTM di PUT 







La simulazione di una straddle ATM ci consegna 94 punti di possibile escursione fino al 15 gennaio conla probabiltà del 68%.


Buona Giornata

mercoledì 13 dicembre 2017

EuroStoxx 50 OI




Raramente capita di vedere chiudere opzioni su EuroStoxx 50 
Gli ultimi due giorni sta avvenendo proprio questo su tutti e due versanti   PUT e CALL


Buona Serata!

EurUsd OI e Grafico a Candele Intraday






Siamo sulla scadenza Gennaio e il posizionamento totale tra call e put  ci indica che a 1.18  ci troviamo su un supporto .  Ricordiamoci che tra spot e future  c è circa mezza figura di spread



Sul breve è evidente la tendenza ribassista che si interromperebbe sopra il valore di 1.18





Il posizionamento di OI delle ultime giornate va a confermare i livelli del posizionamento complessivo


Questa sera  c è la FED ...e la Yellen saluta Tutti


Buona Giornata!

sabato 9 dicembre 2017

EuroStoxx 50 OI






Da inizio dicembre  l incremento di OI sulla scadenza front  ha visto posizionare sia Call che Put







Il posizionamento netto ci indica dei punti precisi dove ci potrebbero essere delle accelerazione nel movimento dell indice






Anche graficamente otteniamo dei livelli statici che se superati innescherebbero un movimento direzionale .





Nell analisi  annotiamo   anche che nel   laterale  tra  3540/3580  Euro Stoxx Indice ha avuto un calo importante di OI future


Buona Week End   e che Panettone sia con Voi ;-)










mercoledì 6 dicembre 2017

Simulazione Straddle Euro Stoxx50

Due immagini





La prima è la simulazione di una straddle ATM  3550  che viene prezzata 58 punti  che quindi pone i paletti di 1 DS fino alla scadenza tecnica  poco sotto  3500  e poco sopra  3600




La seconda è il posizionamento  di OI nel mese di dicembre sulla scadenza Front

Si direbbe che si siano posizionati almeno per la prima parte di Dicembre a  50 punti dai paletti creati dalla DS

Buona Serata ;-)

venerdì 1 dicembre 2017

EuroStoxx posizionamento netto

Il posizionamento netto sulla scadenza dicembre mostra un supporto in area 3500.




Considerando il differenziale dei  giorni  scorsi  e la brusca discesa di questa mattina ... 

A chiappe strette e a narici turate un tentativo ci stava . Vediamo come va a finire al massimo sappiamo bene che tutto andrà stoppato   sotto quota  3500.


Buona Giornata!

giovedì 30 novembre 2017

Differenziale Euro Stoxx 50

Al solito senza saper ne leggere e ne scrivere ,questo è cio che hanno fatto gli ultimi due giorni sulla scadenza dicembre Eurostoxx 50





Buona Serata! ;-)


Euro OI

Nell ultima analisi fatta si ipotizzava un ritorno verso il basso dovuto all azione protettiva degli operatori impegnati a difendere le Call




Lo storno ha condotto il future dell Euro  sul supporto in area 1.18 e quello è il punto sotto il quale una ulteriore accelerazione potrebbe condurre nuovamente  al valore di 1.1650 ... livelli di supporto intermedi permettendo :-)


L analisi dell OI sul posizionamento totale di  Dicembre ci dice che  il prezzo attuale puo ancora essere localizzato nel campo in cui c è maggior presenza di Call.
L' equilibrio  perfetto si avrebbre tra 1.17-1.175  dove il settlement  porterebbe un minor esborso di premio da parte dei venditori di opzioni .

Anche qui dunque siamo  di fronte ad una prova di forza ...chi vincerà?
Anche il future dello yen è stato respinto da area 0.90  ...che il dollaro abbia voglia di rafforzarsi ?



Buona Giornata !

domenica 26 novembre 2017

Dax Open Interest



Inquadriamo la posizione del prezzo rispetto il posizionamento totale di interesse aperto sulla scadenza dicembre dax.

Con un indice a 13050 abbiamo il  57 % di Call ITM .




Risulta quindi evidente che una ulteriore eventuale salita dell indice dovrebbe mettere in campo i future . Questa non è una possibilità remota visto che il Dax nelle ultime scadenze si è divertito nel far soffrire i possessori di call  e fargli pagare pegno


Detto questo passiamo al grafico a candele .



Nella prima parte di novembre il Dax  ha  corretto velocemente  da area 13500 a  12850 ed in seguito ha recuperato con un movimento lateral / rialzista area 13200


Cosa hanno fatto gli opzionisti durante questo movimento di Dax ?









Importante notare come abbiano incrementato call  tra strike 13300/13400  punto che rappresenta  tra l'altro un possibile  pull back  sotto la rialzista di medio periodo che parte da settembre 2017.




Da analista   il movimento che parte dal 15 di novembre  lo vedo come  una Flag e come tale potrebbe presagire una ulteriore gambetta verso il basso ma da investitore spero che venga negata e si possa raggiungere nel piu breve tempo possibile area 13400  per poter accorciare i tempi verso un possibile rally di Natale :-) e consentire a tutti di acquistare i regali da mettere sotto  l albero :-)










sabato 25 novembre 2017

EurUsd Future



Grafico giornaliero euro future cme



La configurazione grafica dell Euro futures  fino al giorno 15 novembre faceva pensare che gli operatori ritenessero  lo strike 1.18   resistenza. 
 Pian piano pero si è visto il cedimento  ed in seguito la rottura  confermata della flag ribassista che si era  estesa negli ultimi due mesi da 1.20 a 1.165 e come ben si osserva nel grafico  a candele  dal 15 novembre si è registrata un movimento  di rialzo .




Il tutto è stato accompagnato dallo spostamento  di opzioni strike 1.18   dicembre  su strike 1.19 gennaio . -Teniamo conto che gennaio quota  mezza figura in piu.





Osservando il posizionamento di OI della scadenza Dicembre si vede che 1.20 è l ultima pila di Call che vede posizionato maggior interesse . 
La scadenza tecnica avverrà  il 9 dicembre quindi ci sono a disposizione un altro paio di settimane per poter  riequilibrare le posizioni  e riportarle in un punto di minore sofferenza con una eventuale lateralizzazione del prezzo tra 1.175 e 1.195 con un primo supporto dinamico /statico a 1.180.
Ulteriori accelerazioni verso l alto non potranno far altro che ricondurre euro future verso i massimi precedenti in area 1.21 (estiquatzi!).



Buon week end 







venerdì 24 novembre 2017

EuroStoxx OI






Nel grafico ho inserito  dei rettangoli colorati che indicano il posizionamento maggiore di call e di put .
 3700 e 3500  sono   i punti che raccolgono maggior interesse tra cui possiamo inserire gli  strike 3650-3675 di call .e 3550 di  put

Stabilito che il valore di 3600-3620  rappresenta uno scoglio grafico che impedisce  momentaneamente  la salita  vediamo dove si stanno posizionando gli operatori in opzioni sulla scadenza dicembre




Timidamente confermano la resistenza del grafico  a candele di 3600  ,mentre sul lato put si dedicano all arte del DOTM  per far cassa con poco rischio.


Gli ultimi due giorni di questa settimana li possiamo considerare semi festivi visto il giorno del tacchino e dei grandi sconti  in USA :-)


Per procedere al rialzo sopra 3620  e quindi attaccare la barriera di call  il grafico deve negare la flag che si sta delineando  negli ultimi 3 giorni .
Bassi volumi e aria festiva potrebbe condurre le quotazioni lentamente  verso l alto a 3600 e solo da lunedi prossimo   vedere  gli operatori agire con piu convinzione.


Buona Giornata


domenica 19 novembre 2017

Euro Stoxx 50 - Analisi Grafica e di Open Interest


Osservando un grafico di lungo periodo di Eurostoxx 50 è possibile apprezzare come il movimento delle ultime settimane abbia superato la dinamica ribassista che è possibile tracciare partendo dal lontano anno 2000.
Un tentativo simile era già stato fatto   a maggio del 2017 e come ben ricordiamo da quel valore si era poi scesi in area 3350.





Detto questo, ritorniamo alle contrattazioni delle ultime due settimane che hanno visto eurostoxx 50 ingabbiato in un movimento ribassista secco e deciso ,che in una decina di giorni ha portato le quotazioni dal valore di 3700 a quello di 3540.
Questo movimento di ribasso ha visto  l'incremento dell' open interest del future unito ad una intenso incremento di opzioni call da Strike 3600 a 3750 e di put strike  3500. Inutile dire che hanno anche aumentato interesse su opzioni DOTM intorno allo Strike 2800.







Graficamente è possibile confermare il valore di  3500 come supporto perché in quella area transita la linea dinamica che  parte da fine giugno 2016.
Per lunedì  ci si potrebbe attendere un prolungamento del rimbalzo fino all'area 3600  iniziato il giorno 15 novembre con la formazione di una candela Hammer.
 È anche vero che da quella giornata si è creata una congestione che ha mantenuto i prezzi tra il valore 3540 e 3570 con una possibile configurazione a triangolo. Questi due livelli pertanto possono essere ulteriori segnali per un prolungamento del rimbalzo verso area 3600 oppure per un nuovo tentativo di perforare area 3520.
Aggiungo che a  3500 sulla scadenza opzioni di dicembre  troviamo la quantità maggiore di put , quindi se il livello dovesse essere infranto si  potrebbe  rinvigorire il movimento ribassista .



Buona Domenica

venerdì 17 novembre 2017

Gli ultimi due giorni  gli operatori hanno mantenuto cautela  sul lato del rialzo .
Hanno posizionato put sul supporto  grafico 1.1750 e  le call sulla resistenza successiva a 1.19




Resta sempre inteso che tra 1.18 e 1.20 sulla scadenza novembre  siamo in presenza di sole call , quindi devono impegnare i future per proseguire la salita



Questa mattina piu che altro sembra esserci una leggera debolezza da parte del dollarone

Buona Giornata

giovedì 16 novembre 2017

EurUsd

Per  Eurusd andiamo a  confermare il livello di 1.18  come possibile area di difesa.

Sulla scadenza opzioni cme front a 1.18 abbiamo la pila maggiore di call e da questo strike inizia il posizionamento di call fino allo strike 1.20.


Graficamente a 1.18  si è creata una figura tecnica che potrebbe portare la correzione fio al valore di 1.1730  circa.




Questa mattina la mappa termica delle quotazioni  sulle valute ci indica la debolezza delle valute rifugio  ed un iniziale ripresa di forza da parte del dollarone .


La mappa in real time è al seguente link  QUI 

La possibile continuazione del rimbalzo azionario la si puo tranquillamente legare ad un potenziale deprezzamento dell euro... al contrario  cippa lippa e si resta deboli .
 3580  per Eurostoxx è comunque la prima importante resistenza superata la quale abbiamo 3615.
Ricordiamoci che per i mercati azionari  siamo prossimi alla scadenza opzioni novembre e la correzione degli ultimi giorni è sicuramente dovuta la fatto che si era raggiunti livelli dove si aveva quasi 80% di call ITM (ad esempio strike call 3700  per eurostoxx)

Buona Giornata

mercoledì 15 novembre 2017

GOLD

Le maggiori posizioni di OI sulla scadenza front sono localizzate a 1250 put e 1300  call



Il differenziale degli ultimi 7 giorni va a confermare l area di resistenza .

Buona Giornata

Wti

Il posizionamento di OI  dal 6 di novembre ha trovato il suo maggior interesse sullo strike 55 put.
Hanno in pratica compensato la grossa pila di Call già presente







Anche graficamente ora quel livello può rappresentare un discreto supporto


Buona Giornata

EurUSd

Il posizionamento di OI effettuato nel mese di novembre sulla scadenza Dicembre  ha visto  maggior interesse sullo strike call 1.18.




Il movimento di rialzo  ieri si è fermato in quell' area .


In pratica l opzionista di eurusd aveva ipotizzato un range   di oscillazione compreso  tra 1.16 e 1.18 .
Dunque possono iniziare le operazioni  di difesa ,visto che la scadenza opzioni avverrà il 9 dicembre?
Movimenti ulteriori al rialzo   andranno ad interessare  solo il posizionamento di call fino a 1.20 .




Monitoriamo e pariamoci le terga ;-)

martedì 7 novembre 2017

EuroStoxx 50 Open Interest opzioni

Tenendo  come punto fisso  strike 3700  dove troviamo  piu di 100 mila call vendute per la scadenza Novembre l incremento di nuove posizioni  degli ultimi 15 giorni è stata solo a favore delle Put .





Dal grafico è evidente che l incremento di posizioni è avvenuto solo sulle put , mentre sul lato delle  call si registra  una perfetta stabilita .  Se nei giorni scorsi abbiamo registrato movimenti di CAll con il  differenziale è stato evidentemente solo per lo spostamento di strike e non per nuove  posizioni  attive.


Buona Giornata


venerdì 3 novembre 2017

Dax ripartizione OI scadenza Novembre

13500  che dire ?   Le call si stanno finendo !







E le PUT negli ultimi giorni incalzano  e supportano la salita ...estiquatzi!




Buona Giornata!

giovedì 2 novembre 2017

Wti Open Interest

Graficamente la resistenza è stata presa in pieno .






Ed è anche evidente come gli operatori stiano  incrementando le difese sulla discesa movimentando le Put .
Sul lato Call qualcuno inizia ad avere paura e rolla sulla successiva scadenza con buona pace di quelli che dicevano che il petrolio sarebbe rimasto in range ...

PS IN italia  benzina alla pompa gia a 1.650 estiquatzi

mercoledì 1 novembre 2017

Teleco...zz

Se c è  un titolo bistrattato da tutti ,quello è TeleCozz :-)

Che dite faranno fare il botto anche a lei ?  Magari per 10 di novembre ?




Monitoriamo ! Buona Giornata

Euro Stoxx differenziale

Su EuroStoxx a 3700  abbiamo una quantità enorme di call che se dovessero andare ITM avremo una percentuale  del 70% di Call ITM!







Dal  23 hanno smesso di incrementare le posizioni di Call sulla scadenza Front mentre hanno continuato su Dicembre


Occhio alla penne se  si prova !! 

Buona Giornata!